Забавно, что в мире компьютерных игр или логических игр (а в этих сферах искусственный интеллект присутствует гораздо дольше чем в трейдинге) ситуация прямо противоположная и игроки зачастую способны одержать победу даже над очень серьезной программой.
Возьмем, например, обзор игры Го:
"Древняя восточная игра го, на первый взгляд, кажется намного проще, чем шашки и тем более шахматы. Камни в этой игре никуда не передвигаются, они одинаковы по силе. Но простота эта только внешняя. Если в шахматах в начальной позиции существует 20 разных ходов, то в го - 361. "Дерево" вариантов с каждым ходом растет стремительно: так, если в шахматах после четвертого хода может возникнуть около100 тысяч позиций, то в го - более 16 миллиардов! Вот и получается, что самые лучшие компьютерные программы играют в го на уровне новичка. Существует такой характерный пример. В 1997 году американка Дженис Ким, гроссмейстер го, провела с компьютером партию, дав ему фору в 25 камней. В переводе на шахматный язык - этот гандикап примерно равен ферзю и обеим ладьям. Тем не менее Ким одержала легкую победу."
Что показывают подобные примеры в плане трейдинга? Возможно, только то, что вам неплохо было бы поиграть в Го. Хорошая логическая игра.
Трейдинг не Го. Вам не нужно победить программу, показать что вы лучше, умнее. Ваша цель - заработать деньги. Свои деньги. Обсуждение того, что программа заработала в 10 раз больше вас, вам денег не прибавляет.
Для меня эти примеры показывают следующее. Возможности человеческого мозга могут быть гораздо больше чем о них думает его владелец. И одна из таких возможностей это поиск. Поиск выхода из ситуации. Точно так же как игрок в Го ищет выход из сложной ситуации на доске, так и трейдер мог бы обеспокоить себя анализом: "Что в новой ситуации продолжает для меня работать, а что - нет?", "Как мне адаптироваться?", "Где недостатки в моей методике торговли и как мне их преодолеть?".
Хотя... так ли нова ситуация? Пока существуют продавцы, покупатели и цена - концепция рынка, простая и понятная, не меняется уже много сотен лет. Как и не меняется концепция наименьшего сопротивления - всегда есть возможность сдаться, опустить руки, поставить крест и пойти ныть на форумы. Еще лучше - вообразив свою слабость просветлением, пойти учить других.
На личном примере, на примере моих друзей я убедился и продолжаю убеждаться, что старые методы... простые, понятные... никогда не потеряют своей актуальности. Достаточно лишь использовать свой мозг, чтобы взять из них лучшее. Лучшее для вас.
Гриша согласен на 100%, чем проще тем больше денег это приносит... Человеческая сущность то не меняется, "жадность это хорошо"...
ОтветитьУдалитьне зря ученые заявляют, что человек использует лишь 5% своего мозга...только подумать сколько скрыто в нас потенциала!)
ОтветитьУдалитькстати, а сколько % мозга используют трейдеры?=)
Интересно, какими методами (доступными на блоге) это измерить =)
ОтветитьУдалитьPitalsia razobratsia kak rabotayut HFT.
ОтветитьУдалитьEsli korotko, proga nashupivaet institucionnuyu zakupku/prodagu,skupaet vce chto mogno(mexanika mne poka ne yasna), edinichnimi orderami proveriayet po kakoy max/min cene institut vce eshe gotov taritsia/skidivat akcii. I figarit ves svoy size po etoy cene. Interesno bi poniat nuanci. Skagem esli vidim chto figariat v skritogo, eto i est institut po ego maximalnoy/minimalnoy ustraivayushey cene, ili naoborot, Goldman Sacks po etoy cene razdayot institutu. Nu koroche vot takaya mislia.
Interesno bilo bi Vashe mnenie, Grigoriy, ili ge Vashix chitateley.) Govoriat chto v yavnom trende mashinki vikluchayut tk krome nabora siza tam polzi malo idti protiv techeniya.
Иногда робота хорошо видно по ленте, когда заявки подставляются-убираются с очень короткими промежутками и с определенным сайзом.
ОтветитьУдалитьНо вот как он собирает позицию единичками это сложновато прочувствовать.